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网站首页期指持仓的最佳方法(期指持仓数据)
(本文由公众号越声研究(yslc927yj)整理，仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)
市场永远是正确的，相信你看到的事实。永远不要抱怨市场、抱怨主力、抱怨意外，那只是在为自己的愚蠢无知找借口。坚信趋势的力量，顺势而为，事半功倍，逆势而为，难逃厄运。生存最重要，活着才有机会。勇于向市场认错，不为一次错误付出过多损失。市场不值得交易的时候，不要疲于奔命，一定要耐得住寂寞。市场复杂的时候养精蓄锐，耐心等待值得大干的机会。在市场中，永远不要把自己置于欲罢不能的地步。交易需要合适的理由，用相对正确的分析，接近市场的真实。任何时候都要加上合理的交易策略，只有事实和市场说了算。要形成自己的决策交易系统，有一双自己看市场的眼睛。交易过程就是学习过程，经常检查交易思路和交易心理，努力倾听自己的内心。严格要求自己，保持身心健康，努力提高交易境界。
2市场的有效性对于投资收益有着重要的影响，无论是理论还是实证研究，都表明在有效性比较高的市场上，指数型产品的长期财富效应比较显著。
外汇期货(foreign exchange futures)又称为货币期货，是一种在最终交易日按照当时的汇率将一种货币兑换成另外一种货币的期货合约。是指以汇率为标的物的期货合约，用来回避汇率风险。它是金融期货中最早出现的品种。
这个是附图指标，建议主图里用均线系统，当附图出现“抄底”信号时，要通过主图里面的均线系统来加以筛选，结合成交量有没有放大来加以筛选。公式代码复制过来难免造成部分格式错误，如果不能成功导入，可以关注公众号越声投研，领取源码!
图表39：IC绝对涨跌周度滚动准确率
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此种情况与“收盘前瞬间拉高”情况恰恰相反，这种往往会在收盘前一分钟突然爆出大卖单，股价瞬间大跌，砸至低位。这种情况下，主要有三个目的：
主力持仓方面，与期指总持仓一致，各品种主力持仓也出现一定程度回升。其中IF主力持仓增幅最大，多头增4318手，空头增6178手，净空持仓增至近7000手；IH多空主力双双增仓3000余手，多头增3205手，空头增3371手，净空持仓升至4543手；IC主力增仓幅度相对较小，多头仅增1276手，空头增2098手，净空持仓进一步增至11149手。
周二沪指探低回升，缩量收涨0.35%于3187.57点。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.1%、-0.27%和1.05%，对应期指主力合约涨跌幅分别为-0.26%、-0.67%和0.46%。期现价差方面，三大期指期货贴水有所区别，沪深300、上证50指数期货贴水小幅扩大，分别为-17.18点和-5.11点，而中证500指数期货贴水大幅收窄为-39.43点。
综合分析，上周末金融工作会议引发市场巨震，IC1707在周一大跌4.39% 后出现修复性行情，但从量能来看，反弹力度仍显疲弱，预计IC后市仍有下跌可能。由于IH、IF自低位反弹一定幅度，主力资金获利离场意愿上升，短线IF、IH持续上攻动能略显不足，或转向高位振荡行情。
很多人对此有争论，我认为主动投资对个股定价，是价格的发现者；被动投资是搭便车，是价格的接受者。二者是共同提升市场有效性的关系。当主动投资竞争激烈，市场定价效率高，在扣除费用和交易成本之后，主动投资的整体业绩反而长期跑输被动投资时，指数就登上历史舞台，这也是美国的现状，目前美国的指数跟主动并驾齐驱，但长期来看很难出现指数完全取代主动的可能，二者相辅相成。
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图表6：滚动持有期指损益计算方法
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影响基差的三因素：对于股指期货而言，影响基差的因素主要包括分红预期、套保多空力量与市场情绪。我们尝试按照以上三因素对基差进行分解，并逐个分析单一因素对基差的影响方式。其中套保需求影响基差的中长期趋势变动，市场情绪则影响基差的短期波动，分红属于季节性因素。
