套利在交易中也是很受欢迎的一种相对风险较低的交易模式，比如有单货币对冲套利、双货币对冲套利、三角套利、两桶油套利等等。今天我们就说说两桶油套利还能做吗？

布油美油套利，分两种

我列举了下USDT套利，

盛泉恒元套利策略操作

一些参与者欢迎政府提高参与加密货币的想法。印加数字（Inca Digital）公司首席执行官扎拉津斯基（Adam Zarazinski）说，行政命令提供了“融资新途径”的机会。对冲基金One River的研究主管Marcel Kasumovich则认为，对金融稳定的关注反映政府有意将数字货币纳入主流体系。

正是因为两油具备相同属性，导致相关系数高达0.99，不过由于生产运输成本的差异、所属产地的风险事件、投机资金的进出等众多影响因素的存在，美布两油价差始终处于偏离平均价差的动态环境中，这也给套利交易者提供了空间与理由。

从2013年6月以来，美布两油价差处于动态变化中（为规避开盘时间造成的误差，我们主要参考以收盘价为基准的价差表现），极值分别是17.75、-1.23，平均值4.83。通过图表，我们可以观察到以下信息：1、即时价差低于平均价差的时间和幅度均要弱于高于平均价差的时间和幅度；2，当价差快速扩大，与理论平均值的偏离程度就越高。随后的几个月时间价格差将出现回归。由此套利策略可分为两类：一是做空价差；二是做多价差。

8月20日（周三），美布两油价差缩小至3.50以下，考虑到长期Brent-WTI价差仍有继续拉大的可能，因此建议做多布油同时做空美油，来进行套利。截止周五（8月23日），套利策略已经出现浮盈。

两者价格走势对于市场的影响有限。但是，造成这种走势的深层次的原因对于市场还是会产生影响。首先，随着北美原油的供应过剩，美国的原油出口将会增加，这将冲击中东原油的势力范围，破坏OPEC限产的效果，甚至可能威胁到限产的必要性。这为全球的大宗商品走势埋下了隐患。其次，国内化工品的成本和Brent原油的相关性较高，基本上不进口北美原油，因此中东地区的原油价格走势比WTI原油强，会提升国内化工企业生产的相对成本，降低企业的竞争力。

但目前受制于交易深度根本无法实现。

时间或许会成为我们最大的对手盘。

醉翁之意不在酒

(四)环球宏观，即由上至下分析各地经济金融体系，按政经事件及主要趋势买卖

而一天保守预计在30元✖️30笔=900元。

我们观察到，进入2019年6月以来，美布两油价差处于快速缩小阶段。尤其是8月19日~8月23日当周，随着价差的进一步缩小，我们认为套利契机已经出现。

数日前，伊拉克、阿尔及利亚、安哥拉和尼日利亚等其他OPEC+国家也表达了类似态度。

尽管6月3日美国WTI原油期货反弹超1%，但在过去10个交易日大跌逾18%面前，上述涨幅依然显得“缺乏力度”。

贸易商玩转油轮套利

当可转债价格被市场低估时，由于影响其价值最大的因素是其可转换股票的股价，对冲基金采用“买多可转债/卖空其对应股票”的策略可获得风险很低的与股价变动无关的稳定回报。该策略的关键是找出可转债与股票二者价格的相关系数，该系数Delta可表示为“可转债价格变动/(股价变动*转换率)”，即股价每变动1元，可转债价格相应变动。

“套利”只会成就一小撮人，

年内规模增长58%

例如：非农就业数据、利率决议、GDP等

杜晓海说：“近期ETF期权和股指期权扩容，为投资者提供了更丰富的股票仓位对冲工具，我们的量化团队也在积极研发利用沪深300指数期权对冲的绝对收益策略。”

美国商品期货委员会（CFTC）最新数据显示，截至4月25日当周，以对冲基金为主的资产管理机构大幅削减67944手原油期货净多头头寸，约占其净多头头寸的30%。

主观投资是基于个人感知来做投资决策，需要强大而坚定的心态，和出众的投研能力，现实交易中往往90%以上个人投资者无法盈利。盛泉恒元用量化交易规范投资行为，减少了主观临时决策。

布鲁德曼资产管理公司(Bruderman Asset Management)首席策略师Oliver Pursche则认为，引发油价“异常”大跌的另一个幕后推手，是全球贸易局势再度紧张令美债德债收益率双双走低，导致量化投资基金“自动”抛售原油期货等风险资产避险。

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